金融微观结构下知情交易对中国股票市场流动性和波动性的影响研究

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金融微观结构下知情交易对中国股票市场流动性和波动性的影响研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章 绪论第6-14页
  1.1 背景与意义第6-7页
  1.2 文献综述第7-12页
    1.2.1 微观市场与羊群行为第7-8页
    1.2.2 信息性交易的间接度量第8-11页
    1.2.3 信息性交易概率第11-12页
  1.3 本文研究内容、思路与创新之处第12-14页
第二章 知情交易理论基础第14-24页
  2.1 市场微观结构理论第14-16页
  2.2 模型与方法第16-22页
    2.2.1 EKOP模型第17-21页
    2.2.2 似然函数第21-22页
  2.3 算法的改进第22-24页
    2.3.1 交易买卖方向B、S的计算第22-23页
    2.3.2 似然估计的溢出问题第23-24页
第三章 实证分析第24-30页
  3.1 数据来源第24页
  3.2 模型设计第24-27页
    3.2.1 流动性、波动性指标的选取第24-26页
    3.2.2 描述性统计第26页
    3.2.3 研究方法与模型构建第26-27页
  3.3 回归模型估计结果及分析第27-30页
第四章 主要结论与不足第30-31页
参考文献第31-35页
致谢第35页

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